En dépit de sa taille minuscule, le Yorkshire terrier a su garder un tempérament de terrier typique. C'est un petit chien très vif, affectueux et têtu, qui apprécie beaucoup les sorties dans la nature. Comme n'importe quel chien, il a besoin de courir, et ne doit pas être constamment porté dans les bras. Il est resté un très bon tueur de souris et de rats, mais du fait de sa taille, ne peut guère attraper d'animaux plus gros, bien qu'il aime aller les affronter. Bien qu'il soit naturellement incapable d'arrêter physiquement un cambrioleur, ses aboiements en font un chien de garde efficace pour donner l'alarme.Quand son maitre est au foyer il dort se repose se comporte en véritable seigneurs.
Du fait de son fort caractère, le Yorkshire terrier demande une éducation ferme. Il doit être traité comme n'importe quel chien, et non comme un substitut d'enfant. La plupart des morsures de ces petits chiens proviennent souvent d'une éducation inappropriée.
Le Yorkshire terrier, d'intelligence vive, peut être aisément dressé à apprendre des tours, ou à des sports canins comme l'agility.